Por que usar o Excel para Backtest Trading estratégias Aprender a comércio leva tempo e muita paciência. Neste artigo eu discuto por que é bom usar o Excel para backtest estratégias de negociação. O que é uma boa estratégia de negociação Uma parte crucial da negociação lucrativamente está usando uma boa estratégia de negociação. Diferentes tipos de estratégias funcionam melhor em diferentes condições de mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia. Uma boa estratégia de negociação é como um terno bem equipado. Ele deve se sentir bem, bem como boa aparência. Uma estratégia de negociação deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, bem como ser rentável. Se a estratégia de negociação não se encaixa com o comerciante, provavelmente vai falhar. Um descontraído, o comerciante pensativo provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia paciente lento que leva grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Aqueles comerciantes que recebem alta em adrenalina e querem estar constantemente dentro e fora do mercado, deve negociar movimentos de alta probabilidade em prazos mais curtos. Igualmente importante é o tempo ea capacidade de negociar a estratégia adequadamente. Uma pessoa que trabalha 40 horas por semana não pode razoavelmente negociar uma estratégia que requer atenção constante. Também pode ser difícil se concentrar na negociação de casa quando a casa está cheia de crianças barulhentas. Os comerciantes devem ser realistas quanto ao tempo e energia que podem dedicar à sua estratégia. Como desenvolver uma boa estratégia de negociação A única maneira certa de desenvolver uma estratégia comercial que funciona para você é tentativa e erro. Até que você tenha trocado uma estratégia ao vivo no mercado você não vai saber com certeza se é certo para você. Existem maneiras de acelerar o processo de desenvolvimento de sua própria estratégia. Revise seu histórico de negociação Os mercados financeiros têm uma maneira de nos ensinar as lições que precisamos aprender. Estudar seus negócios anteriores é muito útil para refinar sua abordagem para negociação. Veja como você lida com condições difíceis. Como bom você fura a seu plano e quanto lucro ou perda você faz exame fora de cada movimento do mercado. Você poderia ter obtido mais lucro de seus negócios vencedores e cortar seus perdedores anteriores Backtesting Para a introdução de novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, backtesting é extremamente importante. Backtesting usa dados de preços históricos para ver como estratégias de negociação teriam realizado. O backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram rentáveis e descobrir fraquezas em estratégias aparentemente boas. Backtesting também é muito útil para estabelecer princípios comerciais gerais para um determinado mercado. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de negociação aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Estes testes mostraram-me que no mercado EUR / USD um sistema de entrada aleatória pode ser rentável. Eu não estou indo para o comércio um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, tais como uma parada à direita como parte da minha negociação diária no EUR / USD. Usando o Microsoft Excel O Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o seu caminho em torno do software. É muito amigável e há uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar Excel habilidades. Estratégias de negociação são programadas usando declarações lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos podem ser programados ea lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário. No meu Amazon Kindle eBook eu mostro como o Excel pode ser usado para desenvolver suas próprias planilhas backtest. Se você estiver procurando por uma planilha, você também pode comprá-los diretamente: Compre planilhas do Excel. Aprender a negociar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias no artigo é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito menos caro). Compartilhe este: Teste traseiro Trader Excel Compre hoje (abaixo) e envie-nos seu ID da ordem e reivindique sobre 70.00 worth do software LIVRE back-testing Excel é vendido somente como parte do pacote do comerciante Excel Visite o Web site dos programadores para mais goste , Parte do Trader Excel Package, é um add-in para back-testing trading estratégias no Microsoft Excel. Ele permite testar e avaliar estratégias de negociação de fim de dia usando dados históricos. Os usuários podem usar VBA (Visual Basic for Applications) para criar estratégias para o Back Testing Excel. No entanto, o conhecimento do VBA é opcional - além de usar regras de negociação construídas pelo VBA, você pode construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de back-testing. Back-testing Detalhes do Excel Voltar Testar O Excel suporta funcionalidades avançadas, como piramide (mudança de tamanho de posição durante uma negociação aberta), limitação de posição curta / longa, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de preço de compra / venda (Você pode negociar em hoje ou no amanhã s preços abertos, fechados, altos ou baixos). Essa funcionalidade permite que você crie Back Testing Excel cria relatórios de desempenho de teste de estratégia altamente detalhados e informativos. Cada relatório tem sete guias: Relatório de resumo - os resultados de back-testing mais importantes em um formato compacto Relatório de Séries de Dados - trades, equidade e dinâmica de lucro / perda exibida em formatos de tabela e gráficos Relatório de Negociações - negociações agrupadas por posições - negocia em ordem cronológica Relatório de Sinais - todos os sinais produzidos por uma estratégia e seus resultados (ordem processada ou não) Relatório de Configurações - todos os ajustes de configuração Relatório de Código Estratégico - contendo código de estratégia bruta. AutoFiltrar Os relatórios Trades, Trades (cronológico) e Signals têm uma opção de AutoFiltração que, quando implementada, pode produzir relatórios mais refinados. A filtragem é uma maneira rápida e fácil de encontrar e trabalhar com um subconjunto de dados em uma lista. Uma lista filtrada exibe somente as linhas que atendem aos critérios especificados para uma coluna. Ao contrário da classificação, a filtragem não reorganiza uma lista. Em vez disso, oculta temporariamente linhas que você não deseja exibir. Quando você ativa o AutoFiltro, as setas aparecem à direita dos rótulos das colunas na lista filtrada. O AutoFiltro pode ser usado, por exemplo, para exibir apenas negócios curtos, negócios lucrativos ou negócios executados após alguma data especificada ou apenas os sinais que resultaram em negócios. Resumo de Recursos: Estratégia simples de criação Código de estratégia pode ser desenvolvido usando Excel ou VBE (Visual Basic Environment) relatório de desempenho de 7 páginas informativo e detalhado teste de desempenho Acompanhamento de capital (capital inicial e comissões) Limitações de posição longas e curtas separadas , Back Testing Excel itera através de todas as linhas de dados históricos, executando o código de estratégia para cada linha de dados. O código de estratégia consiste nestes blocos de construção básicos: Cria Vendas Sinal Dia é um dia referência a dias anteriores neste formato: Hoje - N. Por exemplo, CL (Hoje - 1) retornará Ontem s Preço de fechamento, CL (Hoje) ou CL Vai retornar hoje s preço de fechamento. UpperCell é uma célula superior (a célula com um rótulo) na coluna de valores que você deseja usar em seu código de estratégia. Por exemplo, RNG (célula NumberOfShares é o número de ações para comprar ou vender. O SpecialOrder é o comando para comprar / vender a preço especial, diferente do padrão Por exemplo, o comando Buy (100,) executará uma ordem para comprar Principais Existem duas maneiras de criar estratégias: As regras de negociação são programadas em uma planilha eletrônica, o que requer mais tempo, mas não requer nenhum conhecimento especial - somente os conhecimentos básicos da Microsoft Excel. As regras de negociação são programadas usando VBA (Visual Basic for Applications) e armazenadas em um módulo especial de uma pasta de trabalho. Esta maneira é menos demorada, mas requer conhecimento básico de VBA. Aqui está um exemplo de uma regra de negociação: S Open é maior que Today s Close, caso contrário Buy. Podemos perceber esta regra de duas maneiras: 1. Programe a regra de negociação usando uma planilha eletrônica Como você pode ver, a regra IF (B2) está localizada em cada célula e produz buy / Vender sinais Back Testing Excel código gerado para esta estratégia pode ser reutilizada para produzir comprar / vender sinais em outras planilhas. 2. Programe a regra de negociação usando o VBA. Não há regras na planilha, apenas dados históricos. As regras de negociação são escritas usando o VBA e armazenadas em um módulo especial de back-testing O Excel é vendido apenas como parte do Trader Pacote do Excel Visite o site dos desenvolvedores para mais como este Deixe-me começar dizendo que eu fui gentil o suficiente para me ajudar a aprender a Use R para testes. Com tudo isso em mente, eu pensei que eu d percorrer o que eu considero os quatro passos básicos na produção de um backtest no Excel. Observe que o arquivo de núcleo do Excel não foi criado por mim - ele foi criado por Jared em CondorOptions (outro deve ler se você não está seguindo ele). Etapa 1: Obter os dados O primeiro passo é obter seus dados de mercado no Excel. Existem duas abordagens básicas para isso precisará baixar novamente os dados históricos e copiar e colar o conjunto de dados inteiro ou um subconjunto para atualizar sua estratégia. A segunda abordagem é usar o código para ir pegar dados automaticamente do Yahoo Finance. Muitas pessoas escreveram VBA para fazer apenas este d recomendar AnalyzerXL como ele fornece a maior flexibilidade e opções. Como você armazena esses dados no Excel é até você vai querer tê-los em uma planilha separada para minimizar a rolagem e torná-lo fácil de atualizar. Etapa 2: Crie seu indicador Agora que cada um de nós faz parte do cálculo. Uma coisa agradável sobre como trabalhar com o Excel é que realmente faz você pensar sobre como um indicador é construído. Pode ser muito simples, nestes dias, para jogar para baixo e indicador sem entender como ele realmente funciona. A coluna de indicador final, DVI, é uma soma ponderada das colunas de extensão DVI e DVI. Eu também notar que AnalyzerXL também contém um grande número de indicadores predefinidos para fazer backtesting mais fácil, e existem outros add-ons para o Excel que fornecem funcionalidade semelhante. Etapa 3: Construa sua regra de negociação Agora que você tem um indicador, você precisa construir suas regras de negociação. Neste exemplo (o cálculo está no re não longo ou curto, ou dimensionamento variável da posição em oposição a apenas all-in longo ou curto Passo 4: As regras de negociação / curva de equidade Existem muitas abordagens diferentes aqui, mas o que você pode ver Neste exemplo é uma maneira simples de fazê-lo. Consumir um valor inicial de caixa de 10.000 e, em seguida, incrementar ou diminuir que, se ou não estamos muito ou curto no encerramento do dia anterior, e se estávamos corretos ou não. Função, nós representamos isso dizendo: se longo, em seguida, múltiplo o dia anterior re usando dinheiro aqui, mas você poderia facilmente fazer percentagens em bruto em lugar de um valor em dinheiro. O que eles assumem não há custo / comissão para o comércio. Sistemas de balanço de alta freqüência como este, as comissões poderiam ter um grande impacto sobre a viabilidade de uma determinada estratégia. Em segundo lugar, nós don e novamente, AnalyzerXL fornece um grande número de opções de relatórios como parte do pacote. Essa é uma visão geral básica de backtesting No Excel - espero que todos vocês achem útil
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